Extrapolation de Richardson

Calcul et analyse

L'extrapolation de Richardson est une méthode d'analyse numérique qui estime une valeur limite lorsque l'erreur de troncature admet, éventuellement d'un seul côté, un développement en série de puissances au voisinage de zéro. Elle sert couramment à accélérer la convergence des méthodes itératives. La technique porte le nom de Lewis Fry Richardson, qui l'a introduite au début du XXe siècle. Elle s'applique notamment à l'intégration de Romberg et à l'algorithme de Bulirsch-Stoer pour les équations différentielles ordinaires.

Domaine: Analyse numérique
Utilisation courante: Accélération de suites
Applications: Intégration de Romberg et algorithme de Bulirsch-Stoer

Sources et crédits

Article: Richardson extrapolation (Wikipédia en anglais)
Wikidata: Q1063089
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